(Systematica Investments Systematica)
クオンツ投資管理会社でジュネーブに本拠を置く。
投資に対する定量的かつ体系的なアプローチに焦点を当てて活動している。
投資資産 130億米ドル(2021年12月)
イギリス自治領であるフランス北西部の海岸近くの王冠属領ジャージーに本社を置き、ジュネーブ、ロンドン、ニューヨーク、パサデナ、シンガポール、上海にもオフィスを構えている。
BlueCrest Capital Management
の一部であった
管理先物戦略
を使用するコンピューター主導のファンド
BlueTrend
に遡り、ブラジル生まれの
レダ・ブラガ(Leda Braga)
によって2004年に設立された。
2004 年から 2014 年まで、このファンドは年平均 11% 以上の収益を上げ、BlueCrest 最大のファンドの 1 つであった。
2014 年後半には、年末までに BlueTrend を独立した新会社として分離する計画があった。
同社はSystematica Investmentsと名付けられ、ブラガが主導してブルートレンド(BlueTrend)ブランドのファンドを管理することになった。
これは、BlueCrest が
パフォーマンス上の問題
を抱えており、投資家が資金を引き揚げていた時期に起きた。
スピンオフにより、ブルートレンドはリスクを管理し、投資家へのサービスに専念できるようになった。
2015 年 1 月、ブルートレンド はSystematica Investments として分離独立した。
Systematica Investments は、コンピューターを使用して大規模なデータセットをマイニングし
アルゴリズム取引手法
とともに投資機会を見つけている。
ブルークレスト社は依然としてブラガ社の株式の49%を保有していたが、会社の資金運用はブラガ氏とそのチームが管理することになった。
当時、同社の運用資産(AUM)は約84億ドル、従業員は100人だった。
その主力ファンドはBlueTrendと名付けられた。
2015 年 11 月、BlueCrest は Systematica の株式(49%)の大部分を
Affiliated Managers Group (AMG)
に売却しました。
AMGの当時のCEO
ショーン・ヒーリー
は、同年の春にハートフォード・ストリート5番地でマイケル・プラットと夕食会を行った後にこの契約に合意したと明らかにしている。
重要な推奨事項は、以前 BlueCrest で働き、その後自身の会社
BlueMountain Capital Management
を設立した Andrew Feldstein 氏からのものであった。
この時点では、Systematica の AUM 数値は BlueCrest の数値を想定していた。
2017年11月、システマティカはオールド・ミューチュアル・グローバル・インベスターズから1億2,000万ドルの支援を受け、個人投資家を対象としたシステマティカ・オルタナティブ・リスク・プレミア(SARP)というUCITS製品を欧州で立ち上げた。
2022年1月、ブラガとAMGはBlueCrestのSystematicaの残りの株式を取得し、事実上SystematicaとBlueCrestの関係を終了した。