クォンエッジ・キャピタル(Quantedge Capital ）シンガポールとニューヨーク市に拠点を置くオルタナティブ投資資産管理会社 運用資産 〜38億ドル（2024年3月）

クォンエッジ・キャピタル(Quantedge Capital ）

　シンガポールとニューヨーク市に拠点を置くオルタナティブ投資資産管理会社

　主に富裕層、ファミリーオフィス、団体を代表して、主力の

　　　Quantedge Global Master Fund

の下で30億米ドル以上を運用している。

　運用資産　〜38億ドル（2024年3月）
　就業者数　〜70 人
　

　2006 年に設立された同社は、シンガポールとニューヨークに拠点を置く 70 名を超える従業員を擁している。

　Quantedge は、統計モデルを使用して、債券、株式、商品、通貨、再保険などの主要なマクロ資産クラス全体に投資する体系的な投資戦略を採用している。

　このファンドには 200 以上の商品からなる投資ユニバースがあり、通常はこれらの商品の 90% 以上に投資している。

　運用管理者は「超分散」がポートフォリオ全体のリスク調整後のリターンを高めるのに役立つと信じているため、ポートフォリオは非常に分散されている。

　また、動的な資産配分を使用して、より魅力的な商品をオーバーウエイトし、魅力の低い商品をアンダーウエイトする。

　Quantedge は一定レベルの総リスク (年率換算ボラティリティ約 25%) を目標としており、短期デイトレード戦略は採用していない。

　その代わりに、数週間から数年間ランキングの地位を維持している。

　2006 年 10 月の設立以来、同社の Quantedge Global Fund は手数料を除いた年間リターンでおよそ +20% を達成している。

　このファンドは、2008年(-23%)、2015年(-18%)、2018年(-29%)、2022年(-21%)を除き、設立以来ほとんどの年でプラスの収益をあげている。

　年間利益が最も大きかったのは 2010 年と 2019 年で、それぞれ 82% と 70% のリターンがあった。

　一貫した特大のリターンにより、同社はヘッジファンド業界で際立っている。

　世界中のヘッジファンドは、2021 年末時点で年平均純利益 7.2% を生み出した。

　ファンドの実績により、アジアヘッジ、ブルームバーグ、バロンズ、HSBC 、および Stega Capital などによってランク付けされている最も成功したヘッジファンドの 1 つとなっている。

　過去に同様の優れた長期パフォーマンスを示した他の注目すべきヘッジファンドには、ルネッサンス・テクノロジーズのメダリオン・ファンドとジョージ・ソロスのクアンタム・ファンドがあり、どちらも外部投資家に非公開であった。

　Quantedge は、他のヘッジファンドと比較して、そのポートフォリオの総リスクを高レベルに設定している。

　その結果、ファンドは戦略の一環として、定期的に 10% から 40% 以上の損失が発生すると予想される。

　2008 年の金融危機中、Quantedge は 45% のドローダウンを経験し、23% の損失で年末を終えました。

　2020 年 3 月、Quantedge は 29% という過去最大の月間下落を経験した。

　したがって、このファンドは、その戦略を理解し、短期的なボラティリティの高さに耐えることができ、長期的に投資できる投資家のみを受け入れている。

　新規投資家には、3 年または 5 年の固定期間投資、または暦四半期あたり最大 5% までの償還制限付きの半永久資本のいずれかを必要とする株式クラスへの投資のみが提供される。

　現在運用されている資産の 85% 以上がこのような株式クラスに属しており、ファンドの取り付けリスクを最小限に抑えている。